人民網(wǎng)北京8月30日電（楊波） 中國(guó)證監(jiān)會(huì)今日下午召開專項(xiàng)發(fā)布會(huì)通報(bào)光大證券816事件。證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人稱，證監(jiān)會(huì)認(rèn)定光大證券異常交易構(gòu)成內(nèi)幕交易、信息誤導(dǎo)、違反證券公司內(nèi)控管理規(guī)定等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，罰沒金額總計(jì)5.23億元。

光大證券處罰結(jié)果：將沒收光大證券違法所得8721萬元，并處以5倍罰款，罰沒款金額總計(jì)5.23億元。對(duì)徐浩明、楊赤忠、沈詩(shī)光、楊劍波分別給予警告，罰款60萬元并采取終身的證券市場(chǎng)禁入措施，宣布徐浩明、楊赤忠、沈詩(shī)光、楊劍波為期貨市場(chǎng)禁止進(jìn)入者。對(duì)董秘梅鍵責(zé)令改正并處以罰款20萬元。停止光大證券從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)（固定收益證券除外），暫停審批光大證券新業(yè)務(wù)，責(zé)令光大證券整改并處分有關(guān)責(zé)任人員，并將整改情況和處理結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

光大證券內(nèi)幕交易認(rèn)定理由：光大證券異常交易不僅對(duì)光大證券自身的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)有重要影響，而且直接影響了證券市場(chǎng)的正常秩序和造成股票價(jià)格的大幅波動(dòng)，影響了投資者對(duì)權(quán)重股票、ETF和股指期貨的投資決策，屬于《證券法》第75條、《期貨交易管理?xiàng)l例》第82條規(guī)定的證券、期貨市場(chǎng)內(nèi)幕信息。14時(shí)22分公告前，光大證券知悉市場(chǎng)異動(dòng)的真正原因，公眾投資者并不知情，在此情況下，光大證券本應(yīng)戒絕交易，待內(nèi)幕信息公開以后在合理避險(xiǎn)。光大證券在內(nèi)幕信息依法披露前即著手反向交易，明顯違反了公平交易的原則。

證監(jiān)會(huì)表示，注意到光大證券在事件突發(fā)的背景下實(shí)施的內(nèi)幕交易行為，主觀上具有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)劑頭寸，降低可能產(chǎn)生的交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的因素，滾光大證券案件不同于一般的內(nèi)幕交易案件，在我國(guó)證券期貨市場(chǎng)沒有先例，涉及跨市場(chǎng)交易，屬于新型案件，因此，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，組織有關(guān)部門和專家對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真論證咨詢后認(rèn)為，認(rèn)定追究光大證券內(nèi)幕交易的行政法律責(zé)任是適當(dāng)?shù)摹?/p>

光大證券內(nèi)幕交易細(xì)節(jié)：8月16日11時(shí)40分至12時(shí)40分左右，徐浩明、楊赤忠（助理總裁、分管策略投資部）、沈詩(shī)光、楊劍波等人緊急商定賣空股指期貨合約、轉(zhuǎn)換并賣出ETF對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)成楊劍波負(fù)責(zé)實(shí)施。13時(shí)至14時(shí)22分，光大證券賣空IF1309、IF1312股指期貨合約共6240張，獲利7141萬元。同時(shí)，轉(zhuǎn)換并賣出180ETF基金2.63億份、50ETF基金6.89億份，規(guī)避損失1307萬元。以上兩項(xiàng)交易獲利和避損合計(jì)8721萬元。14時(shí)22分以后，光大證券繼續(xù)賣空IF1309股指期貨合約（截至收市新增賣開750張，買平200張）。

光大證券烏龍指緣由：經(jīng)查光大證券策略投資部自營(yíng)業(yè)務(wù)使用的策略交易系統(tǒng)，包括訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分，均存在嚴(yán)重的程序設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。其中，訂單生成系統(tǒng)中ETF套利模塊的“重下”功能（用于未成交股票的重新申報(bào)），在設(shè)計(jì)時(shí)錯(cuò)誤地將“買入個(gè)股函數(shù)”寫成“買入ETF一籃子股票函數(shù)”，訂單執(zhí)行系統(tǒng)錯(cuò)誤地將市價(jià)委托訂單的股票買入價(jià)格默認(rèn)為“0”，系統(tǒng)對(duì)市價(jià)委托訂單是否超出賬戶授信額度不能進(jìn)行正確校驗(yàn)。

據(jù)調(diào)查，訂單生成系統(tǒng)中ETF套利模塊設(shè)計(jì)僅由一名程序員開發(fā)和測(cè)試，系統(tǒng)于2013年6月至7月開發(fā)完成，7月29日實(shí)盤運(yùn)行，至8月16日發(fā)生異常時(shí)實(shí)際運(yùn)行不足15個(gè)交易日，由于“重下”功能從未實(shí)盤啟用，嚴(yán)重的程序錯(cuò)誤未被發(fā)現(xiàn)。

8月16日上午，交易員進(jìn)行了三組180ETF申贖套利，前兩組順利完成。11時(shí)02分，交易員發(fā)起第三組交易，11時(shí)05分08秒，交易員想嘗試使用“重下”功能對(duì)第三組交易涉及的171只權(quán)重股票買入訂單中未能成交的24只股票進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)單，便向程序員請(qǐng)教，程序員在交易員的電腦上演示并按下“重下”按鈕，存在嚴(yán)重錯(cuò)誤的程序被啟動(dòng)，補(bǔ)單買入24只股票被執(zhí)行為“買入24組ETF一籃子股票”，并報(bào)送至訂單執(zhí)行系統(tǒng)。

經(jīng)調(diào)查，光大證券烏龍指當(dāng)時(shí)共造成686億元的交易指令，其中234億元到達(dá)交易所，實(shí)際成交72.7億元。 

投資者賠償問題：《證券法》第76條第三款規(guī)定，內(nèi)幕交易行為給投資者造成損失的，行為人應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。對(duì)于投資者因光大證券內(nèi)幕交易受到的損失，投資者可以依法提起民事訴訟要求賠償。

花絮：光大證券試圖推脫責(zé)任 證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在證監(jiān)會(huì)調(diào)查人員進(jìn)場(chǎng)后，當(dāng)晚光大證券程序員存在修改程序的行為，試圖把所有責(zé)任推給銘創(chuàng)軟件公司。證監(jiān)會(huì)要求光大證券處理相關(guān)責(zé)任人。

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