期指近一周維持低位震蕩態(tài)勢，截至周四收盤，滬深300期指當(dāng)月合約IF1509報收3240.6點(diǎn)，周線累計下跌2.00%；上證50期指IH1509報收2195.2點(diǎn)，周線微漲0.77%；中證500期指IC1509報收5955.0點(diǎn)，周線下跌6.92%。從三大期指漲跌幅度來看，上證50指數(shù)中占有較大權(quán)重的金融板塊繼續(xù)扮演著護(hù)盤角色。

　　繼9月2日中金所出臺最新一輪的管控措施后，從期指合約量倉數(shù)據(jù)的變化上看，管控措施的余溫在市場上繼續(xù)發(fā)酵。以上市時間最早的滬深300期指為例，截至周四收盤，四張合約總持倉量較前一交易日減少1710手至41722手，這已是滬深300期指總持倉量連續(xù)第16個交易日出現(xiàn)下滑，目前持倉規(guī)模較今年上半年的日均值下降了80.64%。今年5月22日，合約總持倉量曾最高達(dá)到238937手并刷新歷史新高，而在短短4個月后，市場規(guī)模大幅萎縮超過八成。值得注意的是，期指市場在本周五將迎來交割，受當(dāng)前“日內(nèi)開倉10手”的限制，一部分非套保頭寸將無法在當(dāng)月合約到期后立即展期，預(yù)計在本周五收盤后合約總持倉量將再次出現(xiàn)大幅縮水。

　　相對于總持倉量的持續(xù)縮水，期指日內(nèi)成交量近期開始趨于平穩(wěn)。近一周前4個交易日，滬深300期指成交量日均為27713.5手，且每日變動較為平穩(wěn)，但這一成交規(guī)模已經(jīng)較上半年的平均值大幅縮水了98.26%。

　　截至周四收盤，三大期指下月合約基差均呈現(xiàn)貼水狀態(tài)，其中，IF1510貼水119.0點(diǎn)，貼水率為3.68%；IH1510貼水39.82點(diǎn)，貼水率為1.81%；IC1510貼水266.41點(diǎn)，貼水率為4.47%。對比來看，套保資金在中證500期指中移倉較為積極，顯示資金對于以中小市值公司為代表的中證500指數(shù)仍持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。

　　主力持倉數(shù)據(jù)中，多數(shù)席位近一周均以移倉為主。周四數(shù)據(jù)中，空頭主要席位中信期貨、銀河期貨和海通期貨等在當(dāng)月合約減持空單的同時，均在下月增開了等量空單，整體持倉量變化不大。國泰君安則在IF1509中減持空單547手，并在IF1510中增開空單257手，整體空單持倉量出現(xiàn)下降。整體上看，滬深300期指主力席位凈空單數(shù)量周四呈現(xiàn)下降態(tài)勢。