10日，股指期貨延續(xù)上周五開啟的漲勢(shì)，再度回到2250點(diǎn)關(guān)鍵位置上方。節(jié)后期指并未延續(xù)節(jié)前的下行態(tài)勢(shì)，反而連續(xù)兩日上行，收復(fù)節(jié)前最后一周的跌幅。節(jié)前最后一周滬深300指數(shù)下行1.32%，節(jié)后兩日上漲2.95%。日內(nèi)IF1402高開于2221.6，隨后一路上行。進(jìn)入最后15分鐘前夕，期指主力抵達(dá)日內(nèi)最高價(jià)2270.0后回落，最終以2260.4報(bào)收，漲幅2.16%。IF1403與IF1402價(jià)差下降，IF1403收盤價(jià)格2269.2，較IF1402高4.8點(diǎn)，上周五IF1403開盤價(jià)較IF1402高9.8點(diǎn)。整體來看，合約維持多頭排列格局，行情上行勢(shì)頭未見減弱，隔日行情或延續(xù)上行走勢(shì)。

　　10日，國債期貨上市三合約共計(jì)成交1779手，持倉4857手。綜合來看，壓制期債價(jià)格上行的因素縈繞難去，全球流動(dòng)性收緊等問題或?qū)⒗^續(xù)影響期債，關(guān)注隔日央行公開市場(chǎng)操作方向及大小�？紤]到節(jié)前最后一周央行操作所釋放的信息以及央行上周六發(fā)布的報(bào)告，國內(nèi)貨幣政策中性偏緊格局延續(xù)的概率較大，隔日期債或維持弱勢(shì)格局。

　　10日上市交易滬深300股指期權(quán)仿真合約共100個(gè)，期權(quán)合約總成交量為62100手，權(quán)利金總成交金額54557.3萬元，期權(quán)合約總持倉量為111226手，成交量看跌/看漲比(Put/Call Ratio)為0.6688。(國泰君安期貨 胡江來)

(來源:中國證券報(bào))