2月25日，中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布了《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》和《證券公司流動性風(fēng)險管理指引》，要求券商建立全面風(fēng)險管理體系，安排專職人員、專門部門來監(jiān)控和管理流動性、市場、信用、操作等諸多方面的風(fēng)險。其中，針對流動性管理，證券業(yè)協(xié)會還特別新設(shè)流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金率兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)，要求券商按期達(dá)到指標(biāo)要求。據(jù)了解，兩項(xiàng)新規(guī)將于3月1日起開始實(shí)施。

　　“目前，我國證券行業(yè)正處于創(chuàng)新發(fā)展階段，但行業(yè)內(nèi)的資產(chǎn)管理、金融產(chǎn)品代銷、投資業(yè)務(wù)及各類新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品推出中可能存在的風(fēng)險，給券商風(fēng)險管理帶來新的挑戰(zhàn)。證券業(yè)協(xié)會針對券商風(fēng)險管理出臺專門規(guī)定，有助于實(shí)現(xiàn)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與風(fēng)險管理的動態(tài)平衡�！敝醒胴斀�(jīng)大學(xué)金融證券研究所所長韓復(fù)齡表示。

　　《規(guī)范》明確，全面風(fēng)險管理是指“證券公司董事會、經(jīng)理層以及全體員工共同參與，對公司經(jīng)營中的流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等各類風(fēng)險，進(jìn)行準(zhǔn)確識別、審慎評估、動態(tài)監(jiān)控、及時應(yīng)對及全程管理”，并要求券商建立健全與公司自身發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的全面風(fēng)險管理體系。

　　值得一提的是，《規(guī)范》要求券商指定或任命一名高級管理人員作為首席風(fēng)險官，負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理工作，并指定或者設(shè)立專門部門履行風(fēng)險管理職責(zé)�！澳壳拔覈�的銀行已設(shè)置首席風(fēng)險官一職，但券商尚未設(shè)置。券商設(shè)置首席風(fēng)險官并保障其獨(dú)立性，有助于券商風(fēng)險管理措施的進(jìn)一步強(qiáng)化和落到實(shí)處�！表n復(fù)齡表示。

　　除了對券商開展全面風(fēng)險管理提出原則性要求之外，《規(guī)范》還對具體操作方式進(jìn)行了細(xì)化，包括制定風(fēng)險容忍度和風(fēng)險限額等風(fēng)險指標(biāo)體系，建立風(fēng)險管理信息技術(shù)系統(tǒng)等重大風(fēng)險應(yīng)急機(jī)制。

　　針對券商的流動性風(fēng)險管理問題，證券業(yè)協(xié)會制定了專門指引，并設(shè)置了流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金率兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)，并要求券商按期達(dá)標(biāo)。

(來源:經(jīng)濟(jì)日報)