人民網(wǎng)北京8月18日電 （楊波 劉然 姜穎）今天下午，光大證券股份有限公司發(fā)布重大事項的公告，對816事件的原因、事件過程已經(jīng)影響和風險提示等信息進行了披露。

公告中稱，2013 年 8 月 16 日，光大證券策略投資部按計劃開展 ETF 套利交易，部門核定的交易員當日現(xiàn)貨交易額度為 8000 萬元，并在交易開始前由審核人員進行了 8000 萬元的額度設(shè)定。

9 點 41 分,交易員分析判斷 180ETF 出現(xiàn)套利機會，及時通過套利策略訂單生成系統(tǒng)發(fā)出第一組買入 180ETF 成分股的訂單（即 177筆委托，委托金額合計不超過 200 萬元）。

10 點 13 分,交易員發(fā)出第二組買入部分 180ETF 成分股的訂單（即 102 筆委托，委托金額合計不超過 150 萬元）。

11點02分,交易員發(fā)出第三組買入180ETF成分股的訂單（即1772筆委托，委托金額合計不超過 200 萬元）。

11 點 07 分,交易員通過系統(tǒng)監(jiān)控模塊發(fā)現(xiàn)成交金額異常，同時，接到上海證券交易所的問詢電話，迅速批量撤單，并終止套利策略訂單生成系統(tǒng)的運行，同時啟動核查流程并報告部門領(lǐng)導。為了對沖股票持倉風險，開始賣出股指期貨 IF1309 空頭合約。

截止 11 點 30 分收盤，股票成交金額約為 72.7 億元，累計用于對沖而賣出的股指期貨 IF1309 空頭合約共 253 張。

事件發(fā)生后，光大證券公司相關(guān)管理人員召開緊急會議。由于當天增加了72.7 億元股票持倉，為最大限度減少風險暴露和可能的損失，光大證券需要降低持倉量，但當天買入的股票只能在 T+1 日實現(xiàn)賣出�？尚械淖龇ㄊ潜M量將已買入的ETF成分股申購成ETF賣出，以實現(xiàn)當天減倉，也可以通過賣出股指期貨來對沖新增持倉的風險。為此做了如下處置安排：

對上午發(fā)生的事件所形成的過大風險敞口，盡量申購成 ETF 直接賣出；對于因 ETF 市場流動性不足而不能通過申購 ETF 賣出的持倉部分，逐步使用股指期貨賣出合約做全額對沖。下午開盤后，策略投資部開始通過將已買入的股票申購成 50ETF以及 180ETF 在二級市場上賣出，同時，逐步賣出股指期貨 IF1309、IF1312 空頭合約，以對沖上午買入股票的風險。據(jù)統(tǒng)計，下午交易3時段，策略投資部總共賣出 50ETF、180ETF 金額約 18.9 億元，累計用于對沖而賣出的股指期貨合約共計 6877 張，其中 IF1309、IF1312空頭合約分別為 6727 張和 150 張，加上上午賣出的 253 張 IF1309空頭合約，全天用于對沖而新增的股指期貨空頭合約總計為 7130 張。

公告中指出，816事件產(chǎn)生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統(tǒng)出現(xiàn)了問題，該系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個部分。核查中發(fā)現(xiàn)，訂單執(zhí)行系統(tǒng)針對高頻交易在市價委托時，對可用資金額度未能進行有效校驗控制，而訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，會導致特定情況下生成預(yù)期外的訂單。由于訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，導致在 11 時 05 分 08 秒之后的 2 秒內(nèi)，瞬間生成 26082 筆預(yù)期外的市價委托訂單；由于訂單執(zhí)行系統(tǒng)存在的缺陷，上述預(yù)期外的巨量市價委托訂單被直接發(fā)送至交易所。

關(guān)于此次事件的損失，光大證券公告中稱，按照 8 月 16 日的收盤價，上述交易的當日盯市損失約為 1.94億元，其對公司造成的最終損失以及對公司財務(wù)狀況的影響程度還可能隨著市場情況發(fā)生變化。本次事件導致8月16 日光大證券“權(quán)益類證券及證券衍生品/凈資本”指標超過了 100%的監(jiān)管紅線，光大證券可能因此事件面臨監(jiān)管部門的警示或處罰，從而可能影響業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營業(yè)績。

證監(jiān)會新聞發(fā)言人今天下午表示，光大證券內(nèi)部控制存在明顯缺陷，信息系統(tǒng)管理問題較多。上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施，暫停相關(guān)業(yè)務(wù)，責成公司整改，進行內(nèi)部責任追究。同時，中國證監(jiān)會決定對光大證券正式立案調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法作出嚴肅處理，及時向社會公布。

截至上周五停牌時，光大證券報12.12元，漲6.69%。

權(quán)威觀點：

人民日報：光大烏龍指受害投資者索賠難

新華社：股市烏龍指給監(jiān)管者敲響警鐘

網(wǎng)友調(diào)查：

光大證券是“烏龍指”還是市場操縱，您怎么看？

媒體報道：

中國證券報：烏龍指戳破小票泡沫 主力笑納天降大禮包

第一財經(jīng)日報：光大證券自營連破三重門合規(guī)部門形同虛設(shè)

廣州日報：A股烏龍交易日載入史冊 光大證券賠償金額或達數(shù)十億

證券時報：光大證券異常交易暴露A股基礎(chǔ)性建設(shè)缺陷

京華時報：光大系金融系統(tǒng)一年三次遭遇信任危機

北京晨報：光大證券面臨三重質(zhì)疑 涉賠償和是否內(nèi)幕交易問題

中國經(jīng)營報：分析人士稱光大證券可獲利數(shù)億元

經(jīng)濟參考報：光大證券涉嫌"操縱市場"影響惡劣

揚子晚報：光大客服面對賠償提問：讓受損客戶自己打電話來

    事件回顧：

11點05分，上證綜指3分鐘內(nèi)直線拉升超過5%，以銀行股為代表的藍籌股集體漲停（11:07）

11點10分，市場傳言四起，投資者懷疑交易所系統(tǒng)出現(xiàn)問題。（11:10）

上交所對人民網(wǎng)表示，稍后將會發(fā)布相關(guān)信息。（11:35）

上交所：截至目前為止，上交所系統(tǒng)運行正常。（12:00）

異動或與某券商相關(guān)，人民網(wǎng)正在求證。（12：05）

大盤午后快速回落，滬指仍漲1.26%。（13:14）

證監(jiān)會例行新聞發(fā)布會今天下午正常舉行。（13:20）

光大證券午后被臨時停牌。（13:20）

大盤持續(xù)回調(diào)，滬指漲幅僅剩0.58%。（13:41）

兩市雙雙翻綠，滬指最新跌0.12%。（13:47）

多個消息源指出，監(jiān)管部門人員進駐光大證券，人民網(wǎng)等待相關(guān)部門回應(yīng)。（13:49）

大盤午后不振，滬指翻綠創(chuàng)業(yè)板跌近2%。（14:25）

光大證券公告稱，今天上午，其策略投資部門自營業(yè)務(wù)在使用其獨立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)問題，正進行相關(guān)核查和處置工作，公司其他經(jīng)營活動保持正常。（14:26）

收評：大盤經(jīng)歷最刺激過山車 滬指跌0.65%振幅高達6.6%（15:00）

上交所稱已達成的交易將進入正常清算交收環(huán)節(jié)（15:00）

滬指離奇暴漲是烏龍指還是價格操縱，市場等待事件定性。（15:18）

股市暴漲復盤：71只股票瞬間觸及漲停。（16:02）

證監(jiān)會表示上交所和上海證監(jiān)局正在進行調(diào)查。（16:14）

證監(jiān)會表態(tài)：對光大證券自營業(yè)務(wù)異常交易處理將依法辦事（16:16）

網(wǎng)友熱議光大證券烏龍事件 官網(wǎng)一度被黑。（16:21）

二股東光大控股放量跌5.48%（16:38）

光大期貨單日激增7023手空單。（17:20）

投資者聲音：被光大證券“玩死了” 9萬盈利變成1.7萬虧損

》》進入專題：滬指離奇暴漲事件