證監(jiān)會昨公布“8·16事件”初步核查結(jié)果，光大證券同時公告整個事件發(fā)生始末
8·16驚天烏龍都是系統(tǒng)惹的禍？

　　今天（19日），是震驚中國股市的“8·16事件”后迎來的第一個交易日。昨天，證監(jiān)會新聞發(fā)言人公布了“8·16事件”初步核查結(jié)果，稱事件并非傳聞中的“烏龍指”或模擬盤切入實盤等原因，而是因光大證券策略交易系統(tǒng)本身的致命缺陷和內(nèi)控不力導致。光大證券也公告了整個事件發(fā)生的始末。

　　【公告】

　　證監(jiān)會：暫停光大相關(guān)業(yè)務(wù)并立案調(diào)查

　　證監(jiān)會新聞發(fā)言人將此次事件定義為“我國資本市場建立以來的首例，是一起極端個別事件”，但暴露出的問題足以引起整個證券期貨行業(yè)的高度警覺。

　　據(jù)介紹，8月16日11時05分左右，上證綜指出現(xiàn)異常波動之后，中國證監(jiān)會對此迅速作出反應(yīng)，組織上海證監(jiān)局、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算公司、中國金融期貨交易所等單位立即進行應(yīng)急處置和核查。

　　經(jīng)核查，上交所各交易和技術(shù)系統(tǒng)均運行正常。依據(jù)有關(guān)法規(guī)，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個結(jié)算體系運行正常。

　　發(fā)言人表示，在核查中尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯，但光大證券該項業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在明顯缺陷，信息系統(tǒng)管理問題較多。光大證券自營的策略交易系統(tǒng)存在程序調(diào)用錯誤、額度控制失效等設(shè)計缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導致生成巨量市價委托訂單，直接發(fā)送至上交所，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。

　　上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施，暫停相關(guān)業(yè)務(wù)，責成公司整改，進行內(nèi)部責任追究。同時，中國證監(jiān)會決定對光大證券正式立案調(diào)查。

　　2秒鐘，大錯是這樣鑄成的

　　光大證券在昨天發(fā)布的公告中還原了整個“8·16股市事件”的發(fā)生始末。

　　8月16日，光大證券策略投資部按計劃開展ETF套利交易，部門核定的交易員當日現(xiàn)貨交易額度為8000萬元，并在交易開始前由審核人員進行了8000萬元的額度設(shè)定。

　　當天9點41分、10點13分、11點02分，交易員分析判斷180ETF出現(xiàn)套利機會，并發(fā)出買入180ETF成份股的訂單，三筆訂單委托金額均未超過200萬元。

　　11點07分，交易員通過系統(tǒng)監(jiān)控模塊發(fā)現(xiàn)成交金額異常，同時，接到上海證券交易所的問詢電話，迅速批量撤單，并終止套利策略訂單生成系統(tǒng)的運行，同時啟動核查流程并報告部門領(lǐng)導。

　　核查中發(fā)現(xiàn)，由于訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，導致在11時05分08秒之后的2秒內(nèi)，瞬間生成26082筆預期外的市價委托訂單；由于訂單執(zhí)行系統(tǒng)存在的缺陷，上述預期外的巨量市價委托訂單被直接發(fā)送至交易所，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元。

　　光大證券：當日浮虧約1.94億

　　光大證券公告稱，按照8月16日的收盤價，上述交易的當日盯市損失約為1.94億元，其對公司造成的最終損失以及對公司財務(wù)狀況的影響程度還可能隨著市場情況發(fā)生變化。

　　8月16日上午72.7億大單買入后，當天下午一開盤，策略投資部開始通過將已買入的股票申購成50ETF以及180ETF在二級市場上賣出，同時，逐步賣出股指期貨IF1309、IF1312空頭合約，以對沖上午買入股票的風險。全天用于對沖而新增的股指期貨空頭合約總計為7130張。

　　公告指出，目前，公司其他各項經(jīng)營活動保持正常。公司已通過自有資金、變現(xiàn)部分證券類資產(chǎn)等措施，保證交易正常清算交收。